Modelización del Riesgo en Entidades Financieras
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- Target
El curso está dirigido a graduados y licenciados en Ciencias, Ingeniería, Economía o Ciencias Empresariales. No se requiere experiencia previa en el sector financiero o asegurador.
- 1. Presentation and goals
Modelar el riesgo de sufrir impagos o siniestros es una tarea esencial para asegurar la continuidad y solvencia de las entidades financieras, tarea que requiere expertos cualificados en modelización matemática; tanto para cuantificar correctamente el consumo de capital necesario para cubrir los riesgos contraídos, como para la toma de decisiones en la contratación de nuevos riesgos.
Los modelos del riesgo están sujetos a la aprobación y a la revisión periódica de los reguladores nacionales bajo los requerimientos de Basilea III y Solvencia II. Para satisfacer esas exigencias, este curso proporciona la formación básica para la elaboración de modelos matemáticos de estimación y calibración de los parámetros de riesgo, tanto en entidades bancarias como aseguradoras; así como para la planificación, desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas de puntuación (scorecards).
- 2. Content and scheduling
- 2.1 Qualifications
- 2.2 Modules of the program, schedule and price
Code Module ECTS Credits Module price 0001 from January, 28th 2024 to September, 30th 2024. 15 420,00 € 0002 from January, 28th 2024 to September, 30th 2024. 15 420,00 €
- 2.3 Academic Pathway
No information about pathway.
- 3. Methodology and activities
El programa modular se imparte siguiendo la metodología a distancia propia de la UNED, que se basa en los materiales didácticos y los canales de comunicación entre los participantes y el equipo docente. Se estructura en módulos autosuficientes, especialmente preparados para que el autoestudio del participante tenga éxito. No tiene requisitos presenciales específicos. Ocasionalmente, podrán organizarse encuentros presenciales, si bien, concarácter general, se prevé que estos sean de asistencia voluntaria. El seguimiento del aprendizaje se realiza de manera tutorial, bien por teléfono, correo electrónico, cursos virtuales y foros de debate on-line. Estos medios permiten simplificar eficazmente el esfuerzo que conlleva el estudio a distancia y hacer compatibles las obligaciones personales de cada participante en el programa con el seguimiento del mismo. Quienes lo deseen pueden concertar entrevistas personales con los miembros del equipo docente.
- 4. Duration and dedication
Cada módulo se exige un trabajo aproximado de tres meses, incluyendo el tiempo para responder a las pruebas de evaluación. El trabajo puede distribuirse a la conveniencia del participante, pero es deseable cierta continuidad en el esfuerzo.
- 5. Didactic Material to follow the course
- 5.1 Material required
- 5.1.1 Material sent by the teaching team (notes, evaluation tests, external memories, DVDs, ...)
Cada módulo tiene su material específico autosuficiente, escrito en español y orientado a la enseñanza a distancia de la materia correspondiente. Se presenta editado encuadernado en fascículos de unas 150 páginas cada uno. Preparado en 2011, se actualiza cada año.
El Módulo I (Riesgo de crédito) trata los temas:
1. Riesgo de crédito. Riesgos del negocio bancario y de crédito. Definición y alcance del proyecto. Preparación de los datos
2. Construcción y validación de los modelos de scoring; Tarjetas de puntuación; Validación del modelo. Tarjetas de puntuación
3. Implementación del modelo, ratings, calibración y puntos de corte 4. Árboles de decisión, particiones recursivas. Criterios de corte. Coeficiente de Gini. Criterios de parada. Reglas bajo incertidumbre.
5. Introducción a la clasificación. Taxonomía y clasificación. El problema formal de la clasificación. Clasificadores bayesianos. Árboles de clasificación. Definición de cortes. Criterios de corte. Asignación de las clases a los nodos terminales. Poda del árbol.
El Módulo II (Riesgo de suscripción) trata los temas:
1. Riesgo de suscripción patrimonial. Tips de seguros. Seguros patrimoniales. Seguros personales. Primas. Transferencia de riesgos.
2. Proyecto de modelización. Tratamiento previo de la información. Construcción de la variable objetivo. Segmentación de la información. Construcción del modelos.
Selección de variables.
3. Factores de riesgo
4. Modelos lineales generalizados y su validación.
5. Implementación del modelo, consideraciones prácticas 6. Validación de los modelos lineales generalizados. Contraste de la robustez en el tiempo.
7. Escenarios WHAT-IF y toma de decisiones.
8. Distribuciones exponenciales. Metodologías complementarias. Modelo de pérdidas. Árboles de decisión.
Ambos módulos son remitidos a los participantes directamente por el equipo docente.
- 6. Student Care
Los estudiantes pueden formular consultas a través del curso virtual, por teléfono o mediante correo electrónico. Se puede solicitar, también mediante correo electrónico, una entrevista personal o mediante videoconferencia con un miembro del equipo docente.
Contactos:
Juan Perán Mazón
Profesor Titular de Matemática Aplicada
Departamento de Matemática Aplicada de la UNED
Teléfono 913987915
Correo electrónico: jperan@ind.uned.es
José Vicente Alonso Salgado
Función actuarial (Seguro de crédito)
Grupo Catalana Occidente.
Correo electrónico: jalonso@invi.uned.es
- 7. Evaluation and Qualification Criteria
El grado de aprovechamiento se califica mediante las pruebas de evaluación a distancia, que consisten en cuestionarios sobre los conceptos teóricos estudiados y en resolución de casos prácticos de modelización, según las recomendaciones contenidas en la Guía y los ejemplos estudiados durante el curso.
- 8. Teaching team
Director
Director - UNEDPERAN MAZON, JUAN JACOBODeputy Directors
Associate DirectorALONSO SALGADO, JOSÉ VICENTEContributors UNED
Contributor - UNEDPERAN MAZON, JUAN JACOBOContributor - UNEDSAMA MEIGE, MIGUEL ANGELExternal contributors
Collaborator - ExternalALONSO SALGADO, JOSÉ VICENTE- 9. Discounts
- 9.1 Study aid and discounts
General information about study grants and discounts can be found at this link.
You must submit the enrolment application by selecting the corresponding option, and then send the documentation to the email: descuentos@fundacion.uned.es.
- 10. Enrolment
From September, 7th 2023 to December, 12th 2023.
Información de matrícula:
Fundación UNED
C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta
28003 - Madrid
Teléfonos: +34 913867275 / 1592
Correo electrónico: rdiaz@fundacion.uned.es
- 11. Administrative office
Negociado de Programas Modulares.
This program has been declared to be extinct. It only supports pre-enrolment student. The last call to complete itineraries in this program is 2023-2024.